上海「名校科研」對沖基金投資策略與風險管理優化研究 2021-05-16 19:16:39

  一、項目詳情
  項目內容為對沖基金投資必備核心知識與技能，包括合并套利、純多頭策略、市場時機、投資策略選擇、信用套利、信用和金融分析、債券定價、*債券、優先股、三大收益率曲線理論、期貨投資基金、期貨管理基金、金銀投資等等。學生將在項目中借助Stocktrak平臺，利用所學理論和技能，模擬投資組合交易，在項目結束時提交報告，進行成果展示。
  二、適合人群
  大學生
  金融學、經濟學、管理學、金融工程、商業分析、財務學等專業或者希望修讀相關專業的學生；對金融投資、對沖基金、股票市場感興趣的學生；學生需要具備經濟學、金融學基礎。
  三、項目大綱
  對沖基金類別：資產類別、低效市場、基本策略、經濟學（供求）、期望、費用（不斷變化的市場環境）、商業模式Hedge fund categories.Asset classes;inefficient markets;basic strategies;economics-supply and demand;expectations;fees-changing environment;business models.
  CAPM模型、beta和市場中性策略：合并套利、純多頭策略、市場時機、投資策略選擇、信用與市場風險圖表CAPM,beta,and market neutral strategies.Merger arbitrage;long only strategies;market timing;when do these strategies perform well or poorly;graphcredit vs market risk.
  股票多空策略：總敞口、凈敞口和消極敞口，多空產業，生物技術、零售、消費品和消費者自主行為Long/short strategy.Gross,net and beta exposure;long/short industries;biotech,retail,consumer staples,consumer discretionary.
  固定收益套利：信用套利、信用和金融分析、債券定價、*債券、優先股、三大收益率曲線理論Fixed income arbitrage.Credit arbitrage;credit and financial analysis;bond pricing;perpetual bonds;preferred stock;3 theories of the yield curve.
  可轉債套利：可轉債套利在何時表現不佳，期貨投資基金，期貨管理基金，投資能源、銅、金和銀Convertible bond arbitrage.When does this strategy do poorly;commodity funds;managed futures;investment ideas for energy,copper,gold and silver.
  全球宏觀戰略，經濟、金融、房地產、大宗商品投資技巧和項目回顧Global macro strategies,economic skills,finance skills,real estate skills,commodity skills,and program review.
  成果展示Final Presentation
  論文輔導Project Deliverables Tutoring
  四、時間安排與收獲
  7周在線小組科研學習+5周論文輔導學習，共125課時
  學術報告
  *學員獲主導師Reference Letter
  EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發表（可用于申請）
  結業證書
  成績單